Управление на Капитала по Метода на Мартингейл. Един стар метод, използван от професионалните картоиграчи, може да бъде полезен за активни Форекс трейдъри, като средство за управление  на капитала/money menagment/. Методът на Мартингейл, се състои в удвояване на  размера на залога след губеща сделка.  Системата е кръстена в чест на легендарен комарджия от 19 век, който играел в казината по Френската Ривиера. Класическият Мартингейл предполага удвояване на залога след всяка губеща сделка. Примерно при загубени 100 долара, следващата сделка трябва да е за 200, после за 400, след това за 800 и така докато се избие загубата на първоначалните 100. Разбира се казината взели една проста предпазна мярка, като сложили таван на залозите. При таван от 1 000 долара, след четвъто ниво системата става безполезна.

На FOREX пък Мартингейл в чист вид изисква едва ли не неограничен капитал. В определена форма Мартингейл може да  бъде трансформиран в мека прогресия, която иска неголямо увеличение на размера на залога след губещи сделки, както и намаление на размера или отсътствие на промяна след печеливши. 

Примерната прогресия предполага, че броя сделки и процента печеливши ще бъде постоянен. Признава се, че изпълнението на това условие може да бъде нереално, но, средностатистически очакваните величии би трябвало да се получат. Другото важно условие, е че всяка сделка в своята цялост е независима от другите. С какво може да бъде полезен Мартингейл? Приемаме, че в дадена серия сделки съотношението успешни/губещи е 50 на 50. С помоща на Мартингейл вероятноста за печеливши позиции може да се увеличи от 50% на 87% с минимален бюджет при четирикратно увеличение на маржа и средно до 6 губещи сделки. Петкратно увеличение на марджина може да вдигне резултата дори до 90%.  Разбира се такава система предполага наличието на твърде сериозен капитал и първоначално ниска стъпка на влизане. Прогресията на Мартингейл установява броя  контракти за търговия  при влизане на всяка следваща сделка. Пред-ставената тук модифи-цирана прогресия не се явява чиста Мартингейл система за удвояване на залога. При нея първото откриване на позиция винаги е с един кон-тракт. Общото коли-чество контракти, т.е. единици подложени на риск при загуба, винаги е сумата от единиците по първата и последната сделка. Когато сделката е печеливша, първата и последната графи от развитието на прогресията се изключват от таблицата при изчислението на количеството контракти изложени на риск в следващата сделка. При загуба, количеството контракти подложени на риск се добавят в края на графата развитие на прогресията. В момента на постигане на положителен баланс в серията, се приема че тя приключва и започва нова.

Пример А
Сделка # Развитие на прогресията Брой риск контракти Печеливши(W)
                                                                                  Губещи(L)
   1                           1                                1                      W

При пример А един контракт е размера на първата сделка, и резултатът е печеливш.  Серията завърши след първата успешна сделка. Да видим няколко други примера, всеки от които започва с губеща сделка.

Пример Б
Сделка # Развитие на прогресията Брой риск контракти Печеливши(W)
                                                                                  Губещи(L)
   1                           1                                1                      L
   1                           1,1                             2                      W

При пример Б първата сделка е губеща и затова прогресията се разшири с още един контракт и стана 1,1. Или количеството контракти, които трябва да се търгуват в във втората сделка е сумата от първата и последната величина в графа Развитие на прогресията, което в случая е 1 плюс 1 е равно на 2. Втората сделка бе успешна и така серията завърши.
 
Пример В
Сделка # Развитие на прогресията Брой риск контракти Печеливши(W)
                                                                                  Губещи(L)
   1                          1                                 1                     L
   2                          1,1*                            2                     L
   3                          1,1,*,2                        3                     W
   4                          1*                               1                    W

В този случай и втората сделка завършва на загуба. При третата сделка, която е успешна сбора е 3 и така се излиза на нула. По този начин серията се нулира и четвъртата сделка се прави с един контракт и съответно при успех серията завършва.

Пример Г
Сделка # Развитие на прогресията Брой риск контракти Печеливши(W)
                                                                                  Губещи(L)

   1                          1                                 1                     L
   2                          1,1*                            2                      L
   3                          1,1,*,2                        3                      L
   4                          1,1*,2,3                      4                     W
   5                          1*,2                            3                     L
   6                          1*,2,3                         4                     W
   7                          1,1                             2                     W

Една от целите на модифицирания метод на Mартингейл се явява запазването на възможно най-ниско ниво на броя контракти за игра,т.е минимализиране на риска.

Пример Д
# Изм. Разв. на прогр. Разв. на прогр. с мин. риск Бр. риск контракти Печел.(W) 
                                                                                                     Губещи (L)
1                1                            1                        1                                L
2                1,1                         1,1                      2                               L
3                1,1,2                      1,1,2                   3                                L
4                1,1,2,3                   1,1,2,3                 4                               L
5                1,1,2,3,4                1,1,2,3,4              5                                L
6                1,1,2,3,4,5             1,1,2,3,4,5            6                               L
7                1,1,2,3,4,5,6          1,1,2,3,4,5,6          7                              W
8                1,2,3,4,5                1,2,3,4,5               6                               L
9                1,2,3,4,5,6             1,2,3,4,5,6             7                             W
10                2,3,4,5                 1*,1*,3^,4,5          6                             W
11                1*,3^,4                1*,1^,2^,4            5                              L
12                1*,1^,2^,4,5        1*,1^,2^,4            6                             W
13                1^,2^,4               1^,2^,4                 5                             W
14                1#,1#                  1#,1#                    2                             L
15                1#,1#,2               1#,1#,2                  3                           W
16                1#                       1#                         1                            W

Събирането на отделните единици подложени на риск от загуба и тези които са печеливши показва, че успешните превишават губещите даже когато заменим Изменяемо Развитие на прогресията с Развитие на прогресията с минимален риск . При пример  Д максималната инвестиция за една сделка е 7 единици, а съотнощението губещи/печеливши е 9 към 7. Докато при една чиста Мартингейл система за удвояване щяха да са необходими цели 64 контракта за 7-мо ниво, а съотношението губещи/печеливши би било 6 към 1. Виж повече на Курсове